Сравнение ^VXN с SQQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VXN с SQQQ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SQQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VXN

SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.44

SQQQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

SQQQ:

-0.05

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

SQQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

SQQQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.40

SQQQ:

-0.68

Индекс Язвы

^VXN:

35.11%

SQQQ:

39.24%

Дневная вол-ть

^VXN:

112.44%

SQQQ:

73.91%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

^VXN:

-59.29%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 8.24% против -50.29% соответственно.

^VXN

С начала года

64.81%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

43.68%

1 год

47.82%

5 лет

-3.06%

10 лет

8.24%

SQQQ

С начала года

25.90%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

10.95%

1 год

-29.38%

5 лет

-50.94%

10 лет

-50.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VXN: 0.44

SQQQ: -0.36

Коэффициент Сортино

^VXN: 1.59

SQQQ: -0.05

Коэффициент Омега

^VXN: 1.18

SQQQ: 0.99

Коэффициент Кальмара

^VXN: 0.59

SQQQ: -0.27

Коэффициент Мартина

^VXN: 1.40

SQQQ: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VXN

SQQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VXN

SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SQQQ

Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 50.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VXN

SQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VXN с SQQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SQQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SQQQ

^VXN

SQQQ

Сравнение ^VXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SQQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество