PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SQQQ составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^VXN с SQQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.15

SQQQ:

-0.64

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.30

SQQQ:

-0.56

Коэф-т Омега

^VXN:

1.15

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.31

SQQQ:

-0.46

Коэф-т Мартина

^VXN:

0.73

SQQQ:

-1.35

Индекс Язвы

^VXN:

35.74%

SQQQ:

33.85%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.63%

SQQQ:

75.99%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

^VXN:

-74.70%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -22.68%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.05% против -52.21% соответственно.

^VXN

С начала года

4.77%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

29.87%

1 год

17.45%

3 года

-14.17%

5 лет

-5.68%

10 лет

3.05%

SQQQ

С начала года

-22.68%

1 месяц

-23.60%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-48.67%

3 года

-51.05%

5 лет

-52.75%

10 лет

-52.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

ProShares UltraPro Short QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SQQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...